Finanzas, modelación y riesgos

S0 el precio del activo subyacente en la fecha de valoración

las opciones tienen un comportamiento no lineal [1], el cual no es contemplado en los supuestos de los principales modelos que miden el riesgo de mercado, por lo que se hace necesario establecer metodologías propias para este tipo de instrumentos y obtener así un Valor en Riesgo