Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG
Dieses Buch ist zurzeit nicht verfügbar
505 Druckseiten
- Übersetzer
- М. Черноглазова
Ersteindruck
- Кирилл Шевкуновhat einen Ersteindruck geteiltvor 3 Jahren
👍LesenswertИстории провалов куда полезнее историй о успешном успехе
- Ivan Yufryakovhat einen Ersteindruck geteiltvor 4 Jahren
👍Lesenswert - Khachatur Poghosyanhat einen Ersteindruck geteiltvor 5 Jahren
👍Lesenswert
Zitate
- Anastasiiahat Zitat gemachtvor 6 Jahren
Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен - Егор Склярhat Zitat gemachtvor 2 Jahren
F0; March 06 = S0 (1 + s + i)
Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго». - Егор Склярhat Zitat gemachtvor 2 JahrenСамая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы
fb2epub
Ziehen Sie Ihre Dateien herüber
(nicht mehr als fünf auf einmal)